خلاصه کتاب Financial Risk Manager Handbook اپیزود ۱۰

🎧 بقا در طوفان بازار یا ویرانی خانه پوشالی؟ خلاصه صوتی کتاب Financial Risk Manager Handbook اثر Philippe Jorion به زبان فارسی.

📚 وضعیت نشر در ایران:

فاقد ترجمه رسمی فارسی تا امروز (تحلیل و خلاصه اختصاصی از متن اصلی).

📌 شناسنامه اثر:

Philippe Jorion، شناخته‌شده با نام فیلیپ جوریون و فیلیپ ژوریون — Wiley.

💡 در این خلاصه می‌شنوید:

▪️ سنجش علمی حداکثر زیان با ارزش در معرض خطر (VaR) و جبران خطای آن با آزمون بحران (Stress Testing).

▪️ عبور از توزیع نرمال ساده با کشف دم کلفت (Fat Tails) و پیش‌بینی نوسان با مدل‌های گارچ (GARCH).

▪️ تفکیک ریسک سیستماتیک بازار با ضریب بتا و سنجش مهارت پرتفوی با آلفای جنسن (Jensen's Alpha).

👥 مخاطبان هدف:

مدیران ریسک و پرتفوی، معامله‌گران مشتقات و داوطلبان مدارک بین‌المللی تحلیلگری مالی.

📍 نکته بومی (کاربرد در ایران):

در بازار پرشوک ایران، فرضیه توزیع نرمال ناکارآمد است؛ بقای سبد در برابر جهش ارزی نیازمند آزمون بحران و سنجش مداوم ریسک نقدشوندگی است.

🎯 خلاصه کتاب مرتبط (Learn to Trade):

https://shenoto.com/album/podcast/1879518/e04

💬 تعامل، پیشنهاد کتاب و نظرسنجی در تلگرام:

https://t.me/JahanPodcast

👤 تحلیل: حسین قهرمانی — روایت: هوش مصنوعی.